Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 204 poz. 1575

Na podstawie art. 105d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

1) stosowanie przez dom maklerski metody modelu wewnętrznego wyznaczania wartości ekspozycji dla zawieranych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta;

2) stosowanie przez dom maklerski metody wyceny rynkowej lub metody standardowej, w przypadku gdy uzyskał on uprzednio zgodę, o której mowa w pkt 1, do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta.

1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych – rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

2) metodzie modelu wewnętrznego – rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 34–73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

3) metodzie wyceny rynkowej – rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 10 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) metodzie standardowej – rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 12–33 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej – charakterystyki tej grupy;

2) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uzasadnienie powrotu do metody wyceny rynkowej lub metody standardowej;

3) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania w przypadku określonym w § 181 ust. 8 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z uzasadnieniem;

4) planu stopniowego wdrożenia metody modelu wewnętrznego w odniesieniu do poszczególnych typów transakcji w przypadku, o którym mowa w § 35 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

6) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody modelu wewnętrznego oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;

7) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 49–58 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

8) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 59–73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

9) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody modelu wewnętrznego, o której mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.).

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.